PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP6E.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP6E.DE с ESGP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP6E.DE (Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - OP6E.DE tracks the Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP6E.DE returned 8.96%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OP6E.DE charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP6E.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP6E.DE показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.

OP6E.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.94%
1 год
7.51%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP6E.DE и ESGP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		4.48%6.39%15.17%0.41%-5.27%
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		6.87%5.79%12.94%2.10%-5.63%

Correlation

The correlation between OP6E.DE and ESGP.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between OP6E.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с OP6E.DE:
OP6E.DE с LGQK.DEOP6E.DE с APXJ.DEOP6E.DE с IBC6.DEOP6E.DE с OP5E.DEOP6E.DE с BATF.DEOP6E.DE с LKOR.DEOP6E.DE с OUFE.DE
Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE

Доходность на риск

OP6E.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP6E.DE
Ранг доходности на риск OP6E.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP6E.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP6E.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP6E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP6E.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP6E.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP6E.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP6E.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.02

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.56

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.83

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

5.36

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP6E.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP6E.DE на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ESGP.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP6E.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP6E.DEESGP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок OP6E.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка OP6E.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP6E.DE и ESGP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP6E.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-20.50%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-6.31%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-20.50%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.57%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.31%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.16%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OP6E.DE и ESGP.DE

Текущая волатильность для Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) составляет 2.87%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что OP6E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP6E.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.24%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.68%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

11.29%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.54%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

14.54%

+0.21%

Сравнение комиссий OP6E.DE и ESGP.DE

OP6E.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP6E.DE и ESGP.DE

Ни OP6E.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OP6E.DE and ESGP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OP6E.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP6E.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

OP6E.DE tracks Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Natixis and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for OP6E.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP6E.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор