PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP6E.DE с IBC6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OP6E.DE с IBC6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) и iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE).

OP6E.DE и IBC6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OP6E.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. IBC6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia. Фонд был запущен 22 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OP6E.DE и IBC6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) и iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OP6E.DE и IBC6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		4.16%6.39%15.17%0.41%-5.27%
IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF		8.19%1.01%8.47%10.05%-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, OP6E.DE показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у IBC6.DE с доходностью 8.19%.

OP6E.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
4.16%
6 месяцев
3.13%
1 год
12.95%
3 года*
8.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBC6.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.43%
1 год
15.03%
3 года*
8.38%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

iShares MSCI Australia UCITS ETF

Часто сравнивают с OP6E.DE:
OP6E.DE с APXJ.DEOP6E.DE с LCUA.DEOP6E.DE с BATF.DEOP6E.DE с OP5E.DEOP6E.DE с OUFE.DEOP6E.DE с LGQK.DEOP6E.DE с LKOR.DE
Часто сравнивают с IBC6.DE:
IBC6.DE с ENZLIBC6.DE с VFEA.DEIBC6.DE с AUAD.LIBC6.DE с VOOIBC6.DE с VWCE.DEIBC6.DE с VTIBC6.DE с FLXI.DE

Сравнение комиссий OP6E.DE и IBC6.DE

OP6E.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IBC6.DE в 0.50%.

IBC6.DE
iShares MSCI Australia UCITS ETF
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

OP6E.DE vs. IBC6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP6E.DE
Ранг доходности на риск OP6E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP6E.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP6E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP6E.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP6E.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP6E.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IBC6.DE
Ранг доходности на риск IBC6.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC6.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC6.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC6.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC6.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC6.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP6E.DE c IBC6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) и iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP6E.DEIBC6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.85

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.48

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

6.81

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP6E.DE vs. IBC6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP6E.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBC6.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP6E.DE и IBC6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP6E.DEIBC6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между OP6E.DE и IBC6.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP6E.DE и IBC6.DE

Ни OP6E.DE, ни IBC6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OP6E.DE и IBC6.DE

Максимальная просадка OP6E.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки IBC6.DE в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP6E.DE и IBC6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OP6E.DEIBC6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-43.64%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-10.37%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.51%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-7.92%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.73%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OP6E.DE и IBC6.DE

Текущая волатильность для Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) составляет 4.32%, в то время как у iShares MSCI Australia UCITS ETF (IBC6.DE) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что OP6E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OP6E.DEIBC6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.72%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.11%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

17.52%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.71%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

19.36%

-4.55%