Сравнение OP2E.DE с LGGE.DE
OP2E.DE (Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR)) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - OP2E.DE tracks the Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP2E.DE returned 11.48%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OP2E.DE charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности OP2E.DE и LGGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OP2E.DE показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.
OP2E.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OP2E.DE и LGGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OP2E.DE Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) | 6.95% | 15.46% | 7.37% | 19.25% | 0.85% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.27% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | 5.65% |
Correlation
The correlation between OP2E.DE and LGGE.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between OP2E.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OP2E.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск
OP2E.DE
LGGE.DE
Сравнение OP2E.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OP2E.DE | LGGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.61 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 13.07 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OP2E.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.19 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок OP2E.DE и LGGE.DE
Максимальная просадка OP2E.DE за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP2E.DE и LGGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OP2E.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -20.11% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.28% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -14.71% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.09% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.23% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.01% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OP2E.DE и LGGE.DE
Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что OP2E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OP2E.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 3.60% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 9.47% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 11.99% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.60% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.60% | +0.58% |
Сравнение комиссий OP2E.DE и LGGE.DE
OP2E.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LGGE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OP2E.DE и LGGE.DE
OP2E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% |
OP2E.DE Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OP2E.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OP2E.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OP2E.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.
OP2E.DE tracks Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: Natixis and Legal & General. Their fees differ too: 0.17% for OP2E.DE and 0.25% for LGGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для OP2E.DE и LGGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор