PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP2E.DE с USCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OP2E.DE с USCP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE).

OP2E.DE и USCP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OP2E.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OP2E.DE и USCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OP2E.DE и USCP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP2E.DE
Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR)		-2.59%15.46%7.37%19.25%0.85%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		-1.49%-3.26%22.70%25.56%-16.32%

Доходность по периодам

С начала года, OP2E.DE показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у USCP.DE с доходностью -1.49%.

OP2E.DE

1 день
2.88%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.23%
1 год
8.49%
3 года*
8.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCP.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-1.75%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с OP2E.DE:
OP2E.DE с OG35.DEOP2E.DE с OP5E.DEOP2E.DE с 5HED.DEOP2E.DE с 5HEU.DEOP2E.DE с F4DE.DEOP2E.DE с OP6E.DEOP2E.DE с PR1Z.DE
Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с MIVU.DEUSCP.DE с OG35.DEUSCP.DE с OP5E.DEUSCP.DE с F4DE.DE

Сравнение комиссий OP2E.DE и USCP.DE

OP2E.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.

USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)
OP2E.DE
Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

OP2E.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP2E.DE
Ранг доходности на риск OP2E.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP2E.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP2E.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP2E.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP2E.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP2E.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP2E.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP2E.DEUSCP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.12

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

-0.07

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.16

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

-0.57

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP2E.DE vs. USCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP2E.DE на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа USCP.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP2E.DE и USCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP2E.DEUSCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.12

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

-0.01

Корреляция

Корреляция между OP2E.DE и USCP.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP2E.DE и USCP.DE

Ни OP2E.DE, ни USCP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OP2E.DE и USCP.DE

Максимальная просадка OP2E.DE за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP2E.DE и USCP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OP2E.DEUSCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-34.80%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.63%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-9.83%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.85%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.36%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности OP2E.DE и USCP.DE

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что OP2E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OP2E.DEUSCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.48%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

6.87%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.09%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.48%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.15%

-1.28%