PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP2E.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP2E.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP2E.DE (Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR)) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - OP2E.DE tracks the Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP2E.DE returned 11.48%/yr vs 22.56%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OP2E.DE charges 0.17%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP2E.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP2E.DE показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.

OP2E.DE

1 день
0.77%
1 месяц
3.64%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.04%
1 год
12.68%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP2E.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP2E.DE
Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR)		6.95%15.46%7.37%19.25%0.85%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%2.54%

Correlation

The correlation between OP2E.DE and FTGE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between OP2E.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR)

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с OP2E.DE:
OP2E.DE с 5HEU.DEOP2E.DE с USCP.DEOP2E.DE с OG35.DEOP2E.DE с OP5E.DEOP2E.DE с 5HED.DEOP2E.DE с PR1Z.DEOP2E.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE

Доходность на риск

OP2E.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP2E.DE
Ранг доходности на риск OP2E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP2E.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP2E.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP2E.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP2E.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP2E.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP2E.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP2E.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.16

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.95

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.27

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

12.30

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP2E.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP2E.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP2E.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP2E.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.16

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.88

-0.03

Просадки

Сравнение просадок OP2E.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка OP2E.DE за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP2E.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP2E.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-26.63%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.38%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-16.12%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-5.40%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.50%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OP2E.DE и FTGE.DE

Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP2E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что OP2E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP2E.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.83%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

11.63%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

14.23%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.58%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

18.41%

-3.23%

Сравнение комиссий OP2E.DE и FTGE.DE

OP2E.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP2E.DE и FTGE.DE

Ни OP2E.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OP2E.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OP2E.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP2E.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

OP2E.DE tracks Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Natixis and First Trust. Their fees differ too: 0.17% for OP2E.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP2E.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор