Сравнение OOQB с IBIC
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. OOQB is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 3.74% |
Correlation
The correlation between OOQB and IBIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. IBIC — Ранг доходности на риск
OOQB
IBIC
Сравнение OOQB c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.24 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 17.27 | -17.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 67.45 | -68.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 5.05 | -5.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 3.49 | -3.90 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и IBIC
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -0.90% | -52.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -0.26% | -53.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.13% | -43.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -0.10% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 0.07% | +30.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и IBIC
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.33% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 0.67% | +38.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 0.90% | +50.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 1.58% | +56.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 1.58% | +56.54% |
Сравнение комиссий OOQB и IBIC
OOQB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и IBIC
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and IBIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIC has higher volatility (0.33%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -27.35% for OOQB. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for OOQB.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.59% for IBIC.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор