Сравнение OOQB с CSHP
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, OOQB returned -26.47% vs 3.94% for CSHP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.62%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.62% | 3.53% |
Correlation
The correlation between OOQB and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. CSHP — Ранг доходности на риск
OOQB
CSHP
Сравнение OOQB c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 7.26 | -6.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 65.45 | -65.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 428.15 | -429.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 11.82 | -12.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 10.70 | -11.11 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и CSHP
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -0.08% | -53.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -0.06% | -53.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.02% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -0.00% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 0.01% | +30.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и CSHP
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.08% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 0.24% | +38.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 0.33% | +51.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.03% | 0.40% | +57.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 0.40% | +57.63% |
Сравнение комиссий OOQB и CSHP
OOQB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и CSHP
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHP has higher volatility (0.08%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -26.47% for OOQB. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for OOQB.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.92% for CSHP.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.82 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор