Сравнение ONDL с MUU
ONDL (Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. ONDL is passively managed, while MUU is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ONDL charges 1.31%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности ONDL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDL показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
ONDL
- 1 день
- -29.16%
- 1 месяц
- 17.93%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | -27.60% | 17.43% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | -4.98% |
Correlation
The correlation between ONDL and MUU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDL vs. MUU — Ранг доходности на риск
ONDL
MUU
Сравнение ONDL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF (ONDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 50.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 6.68 | -6.83 |
Просадки
Сравнение просадок ONDL и MUU
Максимальная просадка ONDL за все время составила -75.71%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -75.07% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.62% | 0.00% | -62.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.08% | -23.44% | -29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.48% | 131.77% | +87.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.48% | 133.67% | +85.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.48% | 133.67% | +85.81% |
Сравнение комиссий ONDL и MUU
ONDL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDL и MUU
ONDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONDL and MUU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.31% for ONDL.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for ONDL.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for ONDL and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для ONDL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор