PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OM3Y.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3Y.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OM3Y.DE (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - OM3Y.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI Screened Index while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3Y.DE returned 6.83%/yr vs 8.63%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OM3Y.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3Y.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3Y.DE показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 26.81%.

OM3Y.DE

1 день
-2.11%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.31%
1 год
30.50%
3 года*
17.70%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

UEF5.DE

1 день
-1.88%
1 месяц
-7.90%
6 месяцев
20.85%
С начала года
26.81%
1 год
42.58%
3 года*
21.63%
5 лет*
8.63%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3Y.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OM3Y.DE
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		18.31%17.76%13.99%6.72%-14.83%6.11%8.07%21.61%-12.55%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		26.81%20.99%15.47%3.78%-15.32%6.96%5.36%14.51%3.41%

Correlation

The correlation between OM3Y.DE and UEF5.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between OM3Y.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с OM3Y.DE:
OM3Y.DE с EHDL.DEOM3Y.DE с WTED.DEOM3Y.DE с XGLF.DEOM3Y.DE с MWOP.DEOM3Y.DE с IS3N.DEOM3Y.DE с AE5A.DEOM3Y.DE с H410.DE
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с AXQE.DE

Доходность на риск

OM3Y.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3Y.DE
Ранг доходности на риск OM3Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3Y.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3Y.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3Y.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3Y.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3Y.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3Y.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OM3Y.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.02

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.76

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.90

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

12.42

-4.09

OM3Y.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3Y.DE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3Y.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OM3Y.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка OM3Y.DE за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3Y.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3Y.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-38.64%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.88%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-20.35%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-24.36%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-10.88%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-13.27%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.42%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3Y.DE и UEF5.DE

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеют волатильность 8.46% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3Y.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.11%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

18.39%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

21.01%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.11%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

18.98%

+0.58%

Сравнение комиссий OM3Y.DE и UEF5.DE

OM3Y.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3Y.DE и UEF5.DE

Дивидендная доходность OM3Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности UEF5.DE в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OM3Y.DE
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.73%1.98%2.33%2.35%2.59%1.82%1.58%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.68%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OM3Y.DE and UEF5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OM3Y.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3Y.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

OM3Y.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI Screened Index, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for OM3Y.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3Y.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор