PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3M.DE с VUDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3M.DE с VUDY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - OM3M.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OM3M.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3M.DE и VUDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 1.50%.

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

VUDY.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3M.DE и VUDY.DE

2026 (YTD)2025
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-1.33%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.50%-1.28%

Correlation

The correlation between OM3M.DE and VUDY.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с VUDY.DE:
VUDY.DE с SXRL.DEVUDY.DE с XUTD.DEVUDY.DE с PR1S.DEVUDY.DE с CEMF.DEVUDY.DE с 2B7S.DEVUDY.DE с BBLL.DEVUDY.DE с VGTY.DE

Доходность на риск

OM3M.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VUDY.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3M.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3M.DEVUDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3M.DE vs. VUDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3M.DEVUDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.07

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OM3M.DE и VUDY.DE

Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и VUDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3M.DEVUDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-3.65%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-1.43%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-1.51%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OM3M.DE и VUDY.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3M.DEVUDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

5.20%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

5.20%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

5.20%

+1.98%

Сравнение комиссий OM3M.DE и VUDY.DE

OM3M.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3M.DE и VUDY.DE

Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VUDY.DE в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.63%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OM3M.DE and VUDY.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for OM3M.DE.

OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for OM3M.DE and 0.05% for VUDY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3M.DE и VUDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор