Сравнение OM3L.DE с MIVU.DE
OM3L.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and MIVU.DE (Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OM3L.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus while MIVU.DE tracks the MSCI USA Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3L.DE returned 13.77%/yr vs 8.13%/yr for MIVU.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OM3L.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for MIVU.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3L.DE и MIVU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM3L.DE показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у MIVU.DE с доходностью 2.88%.
OM3L.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
MIVU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OM3L.DE и MIVU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.41% | 2.65% | 31.09% | 23.69% | -16.09% | 40.76% | 12.80% | 15.18% |
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 2.88% | -3.87% | 22.89% | 5.36% | -4.28% | 31.88% | -5.36% | 12.07% |
Correlation
The correlation between OM3L.DE and MIVU.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between OM3L.DE and MIVU.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3L.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск
OM3L.DE
MIVU.DE
Сравнение OM3L.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3L.DE | MIVU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.52 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 1.15 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3L.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.28 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок OM3L.DE и MIVU.DE
Максимальная просадка OM3L.DE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3L.DE и MIVU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3L.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -32.69% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -4.83% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -14.89% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -14.89% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -6.68% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.16% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.20% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3L.DE и MIVU.DE
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) имеют волатильность 2.71% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3L.DE | MIVU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.83% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 6.02% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 8.94% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 11.89% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 13.97% | +3.43% |
Сравнение комиссий OM3L.DE и MIVU.DE
OM3L.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MIVU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3L.DE и MIVU.DE
Дивидендная доходность OM3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVU.DE Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 0.89% | 0.99% | 2.46% | 2.99% | 2.12% | 2.86% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
OM3L.DE and MIVU.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OM3L.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3L.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MIVU.DE.
OM3L.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while MIVU.DE tracks MSCI USA Minimum Volatility. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for OM3L.DE and 0.18% for MIVU.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3L.DE и MIVU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор