Сравнение OM3L.DE с FLXU.DE
OM3L.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OM3L.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3L.DE returned 13.77%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OM3L.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3L.DE и FLXU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM3L.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.
OM3L.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
FLXU.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OM3L.DE и FLXU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.41% | 2.65% | 31.09% | 23.69% | -16.09% | 40.76% | 12.80% | 15.18% |
FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 12.87% | 8.49% | 16.79% | 11.05% | -3.81% | 38.42% | -0.68% | 12.65% |
Correlation
The correlation between OM3L.DE and FLXU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.91 |
The correlation between OM3L.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3L.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск
OM3L.DE
FLXU.DE
Сравнение OM3L.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3L.DE | FLXU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.70 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 17.09 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3L.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок OM3L.DE и FLXU.DE
Максимальная просадка OM3L.DE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3L.DE и FLXU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3L.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -32.92% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -5.76% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -23.04% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -23.04% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.15% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.92% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.59% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3L.DE и FLXU.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) составляет 2.71%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что OM3L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3L.DE | FLXU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.43% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.59% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 12.12% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.86% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.48% | +1.92% |
Сравнение комиссий OM3L.DE и FLXU.DE
OM3L.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3L.DE и FLXU.DE
Дивидендная доходность OM3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 0.89% | 0.99% | 2.46% | 2.99% | 2.12% | 2.86% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, OM3L.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OM3L.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3L.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.
OM3L.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for OM3L.DE and 0.25% for FLXU.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3L.DE и FLXU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор