Сравнение OM3L.DE с VUAA.L
OM3L.DE (iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - OM3L.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced Focus, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OM3L.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OM3L.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OM3L.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 11.28%.
OM3L.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OM3L.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.41% | 11.06% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 11.28% | 12.15% |
Correlation
The correlation between OM3L.DE and VUAA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3L.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
OM3L.DE
VUAA.L
Сравнение OM3L.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (OM3L.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3L.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3L.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.00 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок OM3L.DE и VUAA.L
Максимальная просадка OM3L.DE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3L.DE и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3L.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -7.08% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.67% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -1.45% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.07% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3L.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3L.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 12.45% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.45% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.45% | +4.95% |
Сравнение комиссий OM3L.DE и VUAA.L
И OM3L.DE, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3L.DE и VUAA.L
Дивидендная доходность OM3L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3L.DE iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 0.89% | 0.99% | 2.46% | 2.99% | 2.12% | 2.86% | 2.21% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OM3L.DE and VUAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3L.DE and VUAA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
OM3L.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUAA.L is S&P 500. OM3L.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для OM3L.DE и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор