PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OM3F.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OM3F.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3F.DE показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 4.15%.


OM3F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.34%
1 год
1.13%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.16%
10 лет*

VUSC.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.79%
С начала года
4.15%
1 год
5.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3F.DE и VUSC.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
0.34%3.04%4.13%7.20%-13.24%-1.05%2.51%6.06%-0.50%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing
4.15%-5.83%11.48%1.85%2.14%8.14%-5.67%7.84%3.18%

Correlation

The correlation between OM3F.DE and VUSC.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

-0.00

The correlation between OM3F.DE and VUSC.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

OM3F.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OM3F.DE
Ранг доходности на риск OM3F.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3F.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3F.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3F.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина

VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3F.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OM3F.DEVUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.65

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

4.31

-2.96

OM3F.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3F.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VUSC.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3F.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OM3F.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка OM3F.DE за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3F.DE и VUSC.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OM3F.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-11.52%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.26%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-10.56%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-11.52%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-4.09%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.32%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.25%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3F.DE и VUSC.DE

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что OM3F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OM3F.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.15%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

3.68%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

5.38%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

7.01%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

6.64%

-1.25%

Сравнение комиссий OM3F.DE и VUSC.DE

OM3F.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3F.DE и VUSC.DE

Дивидендная доходность OM3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VUSC.DE в 4.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
3.28%3.23%3.19%2.52%0.82%0.47%0.57%0.77%0.30%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing
4.37%5.05%4.78%4.15%1.99%1.01%2.15%2.83%1.76%

Часто задаваемые вопросы


OM3F.DE and VUSC.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for OM3F.DE.

OM3F.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for OM3F.DE and 0.09% for VUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3F.DE и VUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор