Сравнение OM3F.DE с VUSC.DE
OM3F.DE (iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - OM3F.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3F.DE returned -0.16%/yr vs 3.35%/yr for VUSC.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. OM3F.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3F.DE и VUSC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM3F.DE показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 4.15%.
OM3F.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 1.13%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
VUSC.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OM3F.DE и VUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3F.DE iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 0.34% | 3.04% | 4.13% | 7.20% | -13.24% | -1.05% | 2.51% | 6.06% | -0.50% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.15% | -5.83% | 11.48% | 1.85% | 2.14% | 8.14% | -5.67% | 7.84% | 3.18% |
Correlation
The correlation between OM3F.DE and VUSC.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | -0.00 |
The correlation between OM3F.DE and VUSC.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3F.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск
OM3F.DE
VUSC.DE
Сравнение OM3F.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OM3F.DE | VUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.65 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 4.31 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OM3F.DE и VUSC.DE
Максимальная просадка OM3F.DE за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3F.DE и VUSC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3F.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -11.52% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.26% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -10.56% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -11.52% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -4.09% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.32% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.25% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3F.DE и VUSC.DE
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что OM3F.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3F.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.15% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 3.68% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 5.38% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 7.01% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.64% | -1.25% |
Сравнение комиссий OM3F.DE и VUSC.DE
OM3F.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3F.DE и VUSC.DE
Дивидендная доходность OM3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VUSC.DE в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3F.DE iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 3.28% | 3.23% | 3.19% | 2.52% | 0.82% | 0.47% | 0.57% | 0.77% | 0.30% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.37% | 5.05% | 4.78% | 4.15% | 1.99% | 1.01% | 2.15% | 2.83% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
OM3F.DE and VUSC.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for OM3F.DE.
OM3F.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for OM3F.DE and 0.09% for VUSC.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3F.DE и VUSC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор