Сравнение OKLL с IBIC
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. OKLL is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, OKLL returned -88.33% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
OKLL
- 1 день
- -17.58%
- 1 месяц
- -50.58%
- 6 месяцев
- -88.47%
- С начала года
- -82.11%
- 1 год
- -88.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -82.11% | -25.10% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 1.94% |
Correlation
The correlation between OKLL and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. IBIC — Ранг доходности на риск
OKLL
IBIC
Сравнение OKLL c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.10 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 15.70 | -16.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 53.10 | -54.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и IBIC
Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.84% | -0.90% | -96.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -0.27% | -97.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -0.08% | -97.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -0.10% | -64.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.16% | 0.08% | +75.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и IBIC
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.08% | 0.31% | +36.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.26% | 0.70% | +130.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.83% | 0.91% | +200.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.43% | 1.56% | +197.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.43% | 1.56% | +197.87% |
Сравнение комиссий OKLL и IBIC
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и IBIC
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (37.08%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -88.33% for OKLL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор