PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OKLL с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OKLL и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLL показывает доходность -82.11%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.


OKLL

1 день
-17.58%
1 месяц
-50.58%
6 месяцев
-88.47%
С начала года
-82.11%
1 год
-88.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
2.41%
С начала года
2.55%
1 год
4.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLL и IBIC


Correlation

The correlation between OKLL and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

OKLL vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OKLL
Ранг доходности на риск OKLL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLL: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLL c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OKLLIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

2.10

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

15.70

-16.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

53.10

-54.28

OKLL vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKLL на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKLL и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKLL и IBIC

Максимальная просадка OKLL за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OKLLIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-0.90%

-96.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.84%

-0.27%

-97.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.84%

-0.08%

-97.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.47%

-0.10%

-64.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.16%

0.08%

+75.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLL и IBIC

Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) имеет более высокую волатильность в 37.08% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что OKLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OKLLIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.08%

0.31%

+36.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.26%

0.70%

+130.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

201.83%

0.91%

+200.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.43%

1.56%

+197.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.43%

1.56%

+197.87%

Сравнение комиссий OKLL и IBIC

OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLL и IBIC

OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.


ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
4.62%4.43%4.65%0.83%
OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OKLL and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLL has higher volatility (37.08%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, OKLL dropped -97.84% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -88.33% for OKLL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -88.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.

IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for OKLL.

OKLL is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLL и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор