PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHB.DE с HVRRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OHB.DE с HVRRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OHB.DE (OHB SE) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. OHB.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, OHB.DE returned 37.26%/yr vs 12.46%/yr for HVRRY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OHB.DE и HVRRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в OHB SE (OHB.DE) и Hannover Re (HVRRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OHB.DE торгуется в EUR, в то время как HVRRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HVRRY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OHB.DE показывает доходность 224.46%, что значительно выше, чем у HVRRY с доходностью -10.88%. За последние 10 лет акции OHB.DE превзошли акции HVRRY по среднегодовой доходности: 37.26% против 12.46% соответственно.

OHB.DE

1 день
4.42%
1 месяц
35.00%
С начала года
224.46%
6 месяцев
236.00%
1 год
396.05%
3 года*
130.22%
5 лет*
61.70%
10 лет*
37.26%

HVRRY

1 день
0.85%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-6.32%
1 год
-14.83%
3 года*
7.94%
5 лет*
13.63%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OHB.DE и HVRRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHB.DE
OHB SE		224.46%145.13%14.52%34.02%-9.18%-5.63%-10.11%42.66%-29.93%147.48%
HVRRY
Hannover Re		-10.88%13.96%14.69%20.80%17.94%29.35%-23.06%51.99%16.18%6.71%

Correlation

The correlation between OHB.DE and HVRRY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.13

The correlation between OHB.DE and HVRRY shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OHB SE

Hannover Re

Часто сравнивают с OHB.DE:
OHB.DE с KTN.DEOHB.DE с 1HEI.MIOHB.DE с 1SIE.MIOHB.DE с CBK.DEOHB.DE с 1ALV.MIOHB.DE с DB1.DEOHB.DE с 1DTE.MI
Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BNHVRRY с MUV2.DEHVRRY с 1MUV2.MIHVRRY с DLAKYHVRRY с MAHVRRY с COSTHVRRY с AMZN

Доходность на риск

OHB.DE vs. HVRRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHB.DE
Ранг доходности на риск OHB.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHB.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHB.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHB.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHB.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHB.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHB.DE c HVRRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OHB SE (OHB.DE) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHB.DEHVRRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
-0.71

+4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
-0.95

+5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.90

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.75

-0.84

+9.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

-1.47

+19.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHB.DE vs. HVRRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHB.DE на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа HVRRY равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHB.DE и HVRRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHB.DEHVRRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

-0.71

+4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.58

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OHB.DE и HVRRY

Максимальная просадка OHB.DE за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки HVRRY в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHB.DE и HVRRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OHB.DEHVRRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.95%

-60.39%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.33%

-17.66%

-27.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.33%

-19.06%

-26.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-24.11%

-21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-46.08%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.44%

-18.03%

-20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-8.98%

-14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

10.11%

+12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OHB.DE и HVRRY

OHB SE (OHB.DE) имеет более высокую волатильность в 43.91% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что OHB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OHB.DEHVRRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.91%

5.53%

+38.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.74%

15.79%

+57.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.24%

21.02%

+83.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.54%

23.55%

+31.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.57%

25.36%

+22.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHB.DE и HVRRY

Дивидендная доходность OHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности HVRRY в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVRRY
Hannover Re		5.63%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%
OHB.DE
OHB SE		0.16%0.52%1.25%1.42%1.49%1.19%1.11%0.99%1.29%1.68%2.16%1.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHB.DE и HVRRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OHB SE и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. OHB.DE значения в EUR, HVRRY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

OHB.DE and HVRRY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OHB.DE и HVRRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор