Сравнение OFALX с SHXPX
OFALX (Olstein All Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. OFALX charges 2.15%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности OFALX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OFALX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 9.08%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OFALX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OFALX Olstein All Cap Value Fund | 2.41% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between OFALX and SHXPX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFALX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
OFALX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OFALX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olstein All Cap Value Fund (OFALX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFALX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFALX и SHXPX
Максимальная просадка OFALX за все время составила -63.49%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFALX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFALX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.49% | -0.13% | -63.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -0.01% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OFALX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFALX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 1.33% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 1.33% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 1.33% | +19.87% |
Сравнение комиссий OFALX и SHXPX
OFALX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFALX и SHXPX
Дивидендная доходность OFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFALX Olstein All Cap Value Fund | 7.99% | 8.56% | 11.24% | 0.13% | 10.61% | 19.70% | 0.18% | 6.55% | 11.05% | 6.08% | 0.22% | 17.34% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OFALX and SHXPX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OFALX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор