PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEPIX с ICPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEPIX с ICPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX).

OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г.. ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OEPIX и ICPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEPIX и ICPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		67.38%-1.85%-15.41%-3.76%88.50%14.90%-91.88%-4.45%-58.58%-22.70%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, OEPIX показывает доходность 67.38%, что значительно выше, чем у ICPAX с доходностью 28.99%. За последние 10 лет акции OEPIX уступали акциям ICPAX по среднегодовой доходности: -20.13% против 8.47% соответственно.

OEPIX

1 день
1.29%
1 месяц
4.15%
С начала года
67.38%
6 месяцев
92.98%
1 год
88.79%
3 года*
16.24%
5 лет*
16.69%
10 лет*
-20.13%

ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund

Integrity Mid-North American Resources Fund

Часто сравнивают с OEPIX:
OEPIX с NMFIXOEPIX с AIFRXOEPIX с RSNYXOEPIX с CCCNXOEPIX с FNARXOEPIX с KYNOEPIX с TORIX
Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с KSMUXICPAX с MEMUXICPAX с VMTTXICPAX с OKMUXICPAX с IHFAX

Сравнение комиссий OEPIX и ICPAX

OEPIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ICPAX в 1.50%.

OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund

Доходность на риск

OEPIX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEPIX
Ранг доходности на риск OEPIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEPIX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEPIXICPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.16

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.62

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.87

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

14.03

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEPIX vs. ICPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEPIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICPAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEPIX и ICPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEPIXICPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.16

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

0.29

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.09

-0.34

Корреляция

Корреляция между OEPIX и ICPAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEPIX и ICPAX

Дивидендная доходность OEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности ICPAX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		0.52%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%2.56%2.36%0.05%0.00%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%

Просадки

Сравнение просадок OEPIX и ICPAX

Максимальная просадка OEPIX за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки ICPAX в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEPIX и ICPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEPIXICPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.30%

-84.49%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-17.41%

-21.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.50%

-26.18%

-39.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.79%

-71.43%

-26.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.83%

-12.13%

-85.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.84%

-49.74%

-22.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.28%

3.57%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OEPIX и ICPAX

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что OEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEPIXICPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

4.84%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

12.63%

+20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.04%

23.56%

+36.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.70%

25.55%

+32.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.60%

28.84%

+37.76%