PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODVYX с FZAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ODVYX с FZAEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ODVYX (Invesco Developing Markets Fund Class Y) and FZAEX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, ODVYX returned 8.13%/yr vs 13.25%/yr for FZAEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ODVYX charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for FZAEX.

Доходность

Сравнение доходности ODVYX и FZAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODVYX показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у FZAEX с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции ODVYX уступали акциям FZAEX по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.25% соответственно.

ODVYX

1 день
-1.30%
1 месяц
8.51%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.49%
1 год
45.75%
3 года*
16.02%
5 лет*
2.19%
10 лет*
8.13%

FZAEX

1 день
-1.52%
1 месяц
10.11%
С начала года
31.77%
6 месяцев
35.29%
1 год
66.35%
3 года*
28.62%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODVYX и FZAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		22.29%28.63%-1.12%11.40%-24.97%-7.29%17.50%24.35%-11.93%35.10%
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		31.77%40.25%9.43%8.60%-19.75%-2.50%30.63%29.94%-17.95%46.69%

Correlation

The correlation between ODVYX and FZAEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.92

The correlation between ODVYX and FZAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Developing Markets Fund Class Y

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z

Часто сравнивают с ODVYX:
ODVYX с DEMCXODVYX с RNPEXODVYX с FEDTXODVYX с FEMSXODVYX с EMFODVYX с VAFAXODVYX с DODFX
Часто сравнивают с FZAEX:
FZAEX с FKEMXFZAEX с IEMGFZAEX с VOOFZAEX с EDIVFZAEX с FPADXFZAEX с BSPGXFZAEX с VWO

Доходность на риск

ODVYX vs. FZAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODVYX
Ранг доходности на риск ODVYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODVYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODVYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODVYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODVYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODVYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FZAEX
Ранг доходности на риск FZAEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODVYX c FZAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODVYXFZAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.78

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.70

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.69

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.98

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

20.34

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODVYX vs. FZAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODVYX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZAEX равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODVYX и FZAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODVYXFZAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.78

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.49

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ODVYX и FZAEX

Максимальная просадка ODVYX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки FZAEX в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODVYX и FZAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODVYXFZAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.49%

-41.73%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-13.71%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-18.69%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-40.39%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-41.73%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.52%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-12.39%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.35%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ODVYX и FZAEX

Текущая волатильность для Invesco Developing Markets Fund Class Y (ODVYX) составляет 6.87%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что ODVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODVYXFZAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

8.16%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

15.54%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.06%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

18.93%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

18.82%

-0.93%

Сравнение комиссий ODVYX и FZAEX

ODVYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FZAEX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODVYX и FZAEX

Дивидендная доходность ODVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.25%, что больше доходности FZAEX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		1.25%1.65%1.36%1.69%1.23%5.35%2.23%11.13%0.78%0.10%0.63%0.34%
ODVYX
Invesco Developing Markets Fund Class Y		35.25%43.10%0.26%0.81%0.94%5.40%0.22%2.43%0.62%0.57%0.52%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ODVYX and FZAEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZAEX has higher volatility (8.16%) compared to ODVYX (6.87%). In terms of maximum drawdown, ODVYX dropped -61.49% vs FZAEX's -41.73%.

FZAEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODVYX и FZAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор