Сравнение ODHY с TACN
ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) and TACN (T. Rowe Price Active Core International Equity ETF) are both exchange-traded funds - ODHY is a High Yield Bonds fund managed by Obra, while TACN is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ODHY charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for TACN.
Доходность
Сравнение доходности ODHY и TACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODHY показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у TACN с доходностью 11.00%.
ODHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACN
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 11.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODHY и TACN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.57% | 0.32% |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 11.00% | 1.68% |
Correlation
The correlation between ODHY and TACN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODHY vs. TACN — Ранг доходности на риск
ODHY
TACN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ODHY c TACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Defensive High Yield ETF (ODHY) и T. Rowe Price Active Core International Equity ETF (TACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODHY | TACN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODHY и TACN
Максимальная просадка ODHY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки TACN в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODHY и TACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODHY | TACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -10.98% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.11% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.37% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODHY и TACN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODHY | TACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 17.42% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 17.42% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 17.42% | -14.75% |
Сравнение комиссий ODHY и TACN
ODHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TACN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODHY и TACN
Дивидендная доходность ODHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как TACN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.21% | 2.62% |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODHY and TACN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for ODHY.
ODHY has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.00% for TACN.
ODHY is categorized as High Yield Bonds, while TACN is Actively Managed. They also come from different issuers: Obra and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.50% for ODHY and 0.20% for TACN.
Подберите оптимальное распределение для ODHY и TACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор