Сравнение OD7F.DE с XMCX.L
OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) and XMCX.L (Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while XMCX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, OD7F.DE returned 5.92%/yr vs 4.78%/yr for XMCX.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. OD7F.DE charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for XMCX.L.
Доходность
Сравнение доходности OD7F.DE и XMCX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OD7F.DE торгуется в USD, в то время как XMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OD7F.DE показывает доходность 73.70%, что значительно выше, чем у XMCX.L с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции OD7F.DE превзошли акции XMCX.L по среднегодовой доходности: 5.92% против 4.78% соответственно.
OD7F.DE
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 73.70%
- 6 месяцев
- 68.06%
- 1 год
- 67.40%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 5.92%
XMCX.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 4.78%
Сравнение доходности по годам OD7F.DE и XMCX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD7F.DE WisdomTree WTI Crude Oil | 73.70% | -18.46% | 13.79% | -2.17% | 31.69% | 81.53% | -57.03% | 40.41% | -18.19% | -9.32% |
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 3.15% | 21.50% | 5.96% | 13.27% | -26.29% | 15.23% | -2.23% | 34.45% | -18.32% | 28.99% |
Correlation
The correlation between OD7F.DE and XMCX.L is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between OD7F.DE and XMCX.L shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OD7F.DE vs. XMCX.L — Ранг доходности на риск
OD7F.DE
XMCX.L
Сравнение OD7F.DE c XMCX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OD7F.DE | XMCX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.77 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 2.77 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OD7F.DE | XMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.74 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.19 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок OD7F.DE и XMCX.L
Максимальная просадка OD7F.DE за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки XMCX.L в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OD7F.DE и XMCX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OD7F.DE | XMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | -65.18% | -31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -14.39% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -19.47% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -43.65% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | -48.81% | -33.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.99% | -3.70% | -72.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.19% | -16.04% | -58.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 4.01% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OD7F.DE и XMCX.L
WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что OD7F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OD7F.DE | XMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 4.53% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.69% | 11.87% | +24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 14.97% | +27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 18.96% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 20.60% | +18.05% |
Сравнение комиссий OD7F.DE и XMCX.L
OD7F.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XMCX.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OD7F.DE и XMCX.L
OD7F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD7F.DE WisdomTree WTI Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 3.71% | 3.61% | 4.07% | 3.17% | 5.37% | 1.37% | 2.96% | 3.44% | 3.97% | 2.80% | 2.84% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
OD7F.DE and XMCX.L have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMCX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMCX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for OD7F.DE.
OD7F.DE is categorized as Oil & Gas, while XMCX.L is Europe Equities. OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while XMCX.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for OD7F.DE and 0.15% for XMCX.L.
Подберите оптимальное распределение для OD7F.DE и XMCX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор