Сравнение OD7F.DE с DFND.AS
OD7F.DE (WisdomTree WTI Crude Oil) and DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - OD7F.DE is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. OD7F.DE charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for DFND.AS.
Доходность
Сравнение доходности OD7F.DE и DFND.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OD7F.DE
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 73.70%
- 6 месяцев
- 68.06%
- 1 год
- 67.40%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 5.92%
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OD7F.DE и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OD7F.DE WisdomTree WTI Crude Oil | 73.70% | -18.46% | 3.89% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 16.29% |
Correlation
The correlation between OD7F.DE and DFND.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OD7F.DE vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
OD7F.DE
DFND.AS
Сравнение OD7F.DE c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OD7F.DE | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OD7F.DE | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок OD7F.DE и DFND.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OD7F.DE | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.19% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OD7F.DE и DFND.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OD7F.DE | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | — | — |
Сравнение комиссий OD7F.DE и DFND.AS
OD7F.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OD7F.DE и DFND.AS
Ни OD7F.DE, ни DFND.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OD7F.DE and DFND.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFND.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFND.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for OD7F.DE.
OD7F.DE is categorized as Oil & Gas, while DFND.AS is Industrials Equities. OD7F.DE tracks Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index, while DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for OD7F.DE and 0.35% for DFND.AS.
Подберите оптимальное распределение для OD7F.DE и DFND.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор