Сравнение OCTP с OCTB
OCTP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OCTP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности OCTP и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OCTP показывает доходность 5.33%, а OCTB немного выше – 5.35%.
OCTP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTP и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 5.33% | 2.76% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.35% | 2.37% |
Correlation
The correlation between OCTP and OCTB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTP vs. OCTB — Ранг доходности на риск
OCTP
OCTB
Сравнение OCTP c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October (OCTP) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTP | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.73 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок OCTP и OCTB
Максимальная просадка OCTP за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTP и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -4.79% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.95% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.70% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTP и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTP | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 7.26% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 7.26% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 7.26% | +2.35% |
Сравнение комиссий OCTP и OCTB
OCTP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTP и OCTB
Ни OCTP, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, OCTP and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for OCTP.
OCTP and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for OCTP and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для OCTP и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор