Сравнение OCTM с UXJL
OCTM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, OCTM returned 6.64% vs 20.73% for UXJL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OCTM и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTM показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 10.45%.
OCTM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.11%
UXJL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.98%
Сравнение доходности по годам OCTM и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | 3.29% | 3.41% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 10.45% | 8.62% |
Correlation
The correlation between OCTM and UXJL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between OCTM and UXJL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTM vs. UXJL — Ранг доходности на риск
OCTM
UXJL
Сравнение OCTM c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October (OCTM) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTM | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.02 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | 8.30 | +11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTM и UXJL
Максимальная просадка OCTM за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTM и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.29% | -10.29% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -10.29% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.94% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.62% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.50% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTM и UXJL
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October (OCTM) составляет 0.40%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что OCTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.76% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 11.61% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 14.40% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 14.40% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 14.40% | -11.38% |
Сравнение комиссий OCTM и UXJL
И OCTM, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTM и UXJL
Ни OCTM, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, OCTM and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UXJL has higher volatility (3.76%) compared to OCTM (0.40%). In terms of maximum drawdown, OCTM dropped -3.29% vs UXJL's -10.29%.
On 1-year performance, UXJL leads with 20.73% vs 6.64% for OCTM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, OCTM has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJL has performed better with a 20.73% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTM and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
OCTM and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OCTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTM и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор