Сравнение OCTB с PMMY
OCTB (Aptus October Buffer ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OCTB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности OCTB и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTB показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.46%.
OCTB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTB и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.99% | 2.37% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.46% | 1.24% |
Correlation
The correlation between OCTB and PMMY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTB vs. PMMY — Ранг доходности на риск
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение OCTB c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus October Buffer ETF (OCTB) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTB | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTB и PMMY
Максимальная просадка OCTB за все время составила -4.79%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTB и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTB | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -0.60% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.06% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.05% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTB и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTB | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 1.31% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 1.50% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 1.50% | +5.64% |
Сравнение комиссий OCTB и PMMY
OCTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTB и PMMY
Ни OCTB, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OCTB and PMMY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.
OCTB and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for OCTB and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для OCTB и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор