PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKCX с CBLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKCX с CBLDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKCX (Oakmark Bond Fund Investor Class) and CBLDX (CrossingBridge Low Duration High Yield Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, OAKCX returned 4.87%/yr vs 6.60%/yr for CBLDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OAKCX charges 0.74%/yr vs 0.88%/yr for CBLDX.

Доходность

Сравнение доходности OAKCX и CBLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKCX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 1.72%.

OAKCX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.25%
3 года*
4.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.06%
3 года*
6.60%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKCX и CBLDX

2026 (YTD)2025202420232022
OAKCX
Oakmark Bond Fund Investor Class		0.45%6.85%2.90%5.91%-9.75%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		1.72%6.04%7.11%7.71%0.67%

Correlation

The correlation between OAKCX and CBLDX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Bond Fund Investor Class

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с OAKCX:
OAKCX с BWDTXOAKCX с OAKGXOAKCX с OAKMXOAKCX с OAKEXOAKCX с OAZMXOAKCX с OAKBXOAKCX с LFLIX
Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SEIXCBLDX с SWVXXCBLDX с FFRHX

Доходность на риск

OAKCX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKCX
Ранг доходности на риск OAKCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKCX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKCXCBLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.65

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
5.41

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.12

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

6.99

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

27.82

-20.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKCX vs. CBLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKCX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа CBLDX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKCX и CBLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKCXCBLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.65

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.59

-2.35

Просадки

Сравнение просадок OAKCX и CBLDX

Максимальная просадка OAKCX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKCX и CBLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKCXCBLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-8.15%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-0.73%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-1.05%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.10%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-0.31%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.18%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKCX и CBLDX

Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что OAKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKCXCBLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.33%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

1.13%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

1.39%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

1.59%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

1.82%

+3.54%

Сравнение комиссий OAKCX и CBLDX

OAKCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKCX и CBLDX

Дивидендная доходность OAKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности CBLDX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.23%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%
OAKCX
Oakmark Bond Fund Investor Class		4.60%3.57%4.37%3.62%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAKCX and CBLDX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKCX has higher volatility (1.24%) compared to CBLDX (0.33%). In terms of maximum drawdown, OAKCX dropped -13.38% vs CBLDX's -8.15%.

CBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKCX и CBLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор