PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с OACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAEM с OACP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) and OACP (OneAscent Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - OAEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Oneascent, while OACP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past 3 years, OAEM returned 21.00%/yr vs 4.40%/yr for OACP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. OAEM charges 1.25%/yr vs 0.77%/yr for OACP.

Доходность

Сравнение доходности OAEM и OACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 34.79%, что значительно выше, чем у OACP с доходностью 0.19%.

OAEM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.17%
С начала года
34.79%
6 месяцев
42.39%
1 год
59.66%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

OACP

1 день
0.15%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.06%
3 года*
4.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAEM и OACP

2026 (YTD)2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		34.79%26.67%0.43%17.97%1.97%
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		0.19%7.17%2.37%6.04%-1.08%

Correlation

The correlation between OAEM and OACP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.25

The correlation between OAEM and OACP shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OAEM и OACP

Секторы
OAEM
OACP

Технологии

41.6%

-

Промышленность

15.7%

-

Финансовые услуги

15.3%
1.1%

Сырьевые материалы

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Энергетика

2.7%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

OAEM
41.6%
OACP

-

Промышленность

OAEM
15.7%
OACP

-

Финансовые услуги

OAEM
15.3%
OACP
1.1%

Сырьевые материалы

OAEM
7.9%
OACP

-

Потребительский циклический сектор

OAEM
6.0%
OACP

-

Коммунальные услуги

OAEM
4.8%
OACP

-

Потребительский защитный сектор

OAEM
3.3%
OACP

-

Коммуникационные услуги

OAEM
2.8%
OACP

-

Энергетика

OAEM
2.7%
OACP

-

Здравоохранение

OAEM

-

OACP

-

Недвижимость

OAEM

-

OACP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с DIEMOAEM с CGNG
Часто сравнивают с OACP:
OACP с UCONOACP с APCBOACP с CFITOACP с ZHOGOACP с BNDPOACP с KDRNOACP с OALC

Доходность на риск

OAEM vs. OACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OACP
Ранг доходности на риск OACP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OACP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OACP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OACP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OACP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OACP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c OACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMOACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.45

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.13

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.96

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

5.70

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. OACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа OACP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и OACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMOACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.45

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.30

+0.81

Просадки

Сравнение просадок OAEM и OACP

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки OACP в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и OACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAEMOACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-11.81%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-2.60%

-12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-5.89%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.33%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.59%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.89%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и OACP

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAEMOACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

1.26%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

2.57%

+17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

3.54%

+18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

5.81%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

5.81%

+13.74%

Сравнение комиссий OAEM и OACP

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OACP в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и OACP

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OACP в 4.37%

ПозицияTTM2025202420232022
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		4.37%4.46%4.51%3.87%2.34%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%

Часто задаваемые вопросы

OAEM and OACP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAEM has higher volatility (8.05%) compared to OACP (1.26%). In terms of maximum drawdown, OAEM dropped -17.05% vs OACP's -11.81%.

On 3-year performance, OAEM leads with 21.00% vs 4.40% for OACP. On fees, OACP is cheaper at 0.77% per year. On volatility, OACP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OAEM has performed better with a 21.00% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OACP is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

OACP has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.57% for OAEM.

OAEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while OACP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 1.25% for OAEM and 0.77% for OACP.

OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAEM и OACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор