Сравнение OACP с OAEM
OACP (OneAscent Core Plus Bond ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - OACP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Oneascent, while OAEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past 3 years, OACP returned 4.34%/yr vs 17.37%/yr for OAEM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. OACP charges 0.77%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.
Доходность
Сравнение доходности OACP и OAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OACP показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 26.36%.
OACP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OACP и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | 0.10% | 7.17% | 2.37% | 6.04% | -1.25% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 26.36% | 26.67% | 0.43% | 17.97% | 1.40% |
Correlation
The correlation between OACP and OAEM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between OACP and OAEM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OACP vs. OAEM — Ранг доходности на риск
OACP
OAEM
Сравнение OACP c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OACP | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.86 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 10.29 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OACP и OAEM
Максимальная просадка OACP за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OACP и OAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OACP | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -17.05% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -14.63% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -17.05% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -10.49% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.90% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 4.06% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OACP и OAEM
Текущая волатильность для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) составляет 0.93%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что OACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OACP | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 11.78% | -10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 24.73% | -22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 26.60% | -23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 20.74% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 20.74% | -14.99% |
Сравнение комиссий OACP и OAEM
OACP берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OACP и OAEM
Дивидендная доходность OACP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности OAEM в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | 4.37% | 4.46% | 4.51% | 3.87% | 2.34% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.61% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
OACP and OAEM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAEM has higher volatility (11.78%) compared to OACP (0.93%). In terms of maximum drawdown, OACP dropped -11.81% vs OAEM's -17.05%.
On 3-year performance, OAEM leads with 17.37% vs 4.34% for OACP. On fees, OACP is cheaper at 0.77% per year. On volatility, OACP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OAEM has performed better with a 17.37% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OACP is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
OACP has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.61% for OAEM.
OACP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while OAEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.77% for OACP and 1.25% for OAEM.
OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OACP и OAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор