PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OACP с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OACP с OAEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OACP (OneAscent Core Plus Bond ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - OACP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Oneascent, while OAEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past 3 years, OACP returned 4.40%/yr vs 21.00%/yr for OAEM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. OACP charges 0.77%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.

Доходность

Сравнение доходности OACP и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OACP показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 34.79%.

OACP

1 день
0.15%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.06%
3 года*
4.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.17%
С начала года
34.79%
6 месяцев
42.39%
1 год
59.66%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OACP и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		0.19%7.17%2.37%6.04%-1.08%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		34.79%26.67%0.43%17.97%1.97%

Correlation

The correlation between OACP and OAEM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.25

The correlation between OACP and OAEM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OACP и OAEM

Секторы
OACP
OAEM

Финансовые услуги

1.1%
15.3%

Сырьевые материалы

-

7.9%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

41.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

OACP
1.1%
OAEM
15.3%

Сырьевые материалы

OACP

-

OAEM
7.9%

Коммуникационные услуги

OACP

-

OAEM
2.8%

Потребительский циклический сектор

OACP

-

OAEM
6.0%

Потребительский защитный сектор

OACP

-

OAEM
3.3%

Энергетика

OACP

-

OAEM
2.7%

Здравоохранение

OACP

-

OAEM

-

Промышленность

OACP

-

OAEM
15.7%

Недвижимость

OACP

-

OAEM

-

Технологии

OACP

-

OAEM
41.6%

Коммунальные услуги

OACP

-

OAEM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с OACP:
OACP с UCONOACP с APCBOACP с CFITOACP с ZHOGOACP с BNDPOACP с KDRNOACP с OALC
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с DIEMOAEM с CGNG

Доходность на риск

OACP vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OACP
Ранг доходности на риск OACP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OACP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OACP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OACP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OACP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OACP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OACP c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OACPOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.68

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.40

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.10

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

17.10

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OACP vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OACP на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа OAEM равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OACP и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OACPOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.68

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.11

-0.81

Просадки

Сравнение просадок OACP и OAEM

Максимальная просадка OACP за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OACP и OAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OACPOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-17.05%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-14.63%

+12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

-17.05%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.02%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.85%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.50%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OACP и OAEM

Текущая волатильность для OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) составляет 1.26%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что OACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OACPOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

8.05%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

19.85%

-17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

22.35%

-18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

19.55%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

19.55%

-13.74%

Сравнение комиссий OACP и OAEM

OACP берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OACP и OAEM

Дивидендная доходность OACP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности OAEM в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022
OACP
OneAscent Core Plus Bond ETF		4.37%4.46%4.51%3.87%2.34%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%

Часто задаваемые вопросы

OACP and OAEM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAEM has higher volatility (8.05%) compared to OACP (1.26%). In terms of maximum drawdown, OACP dropped -11.81% vs OAEM's -17.05%.

On 3-year performance, OAEM leads with 21.00% vs 4.40% for OACP. On fees, OACP is cheaper at 0.77% per year. On volatility, OACP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OAEM has performed better with a 21.00% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OACP is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

OACP has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.57% for OAEM.

OACP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while OAEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.77% for OACP and 1.25% for OAEM.

OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OACP и OAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор