Сравнение NXUS с DFGX
NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) and DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. NXUS is passively managed, while DFGX is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NXUS charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for DFGX.
Доходность
Сравнение доходности NXUS и DFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXUS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DFGX с доходностью 0.97%.
NXUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXUS и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.54% | 0.45% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 0.97% | 0.37% |
Correlation
The correlation between NXUS and DFGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXUS vs. DFGX — Ранг доходности на риск
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFGX
Сравнение NXUS c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXUS | DFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXUS и DFGX
Максимальная просадка NXUS за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXUS и DFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXUS | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -3.32% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.18% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.78% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXUS и DFGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXUS | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 4.15% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.63% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.63% | -0.93% |
Сравнение комиссий NXUS и DFGX
NXUS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXUS и DFGX
Дивидендная доходность NXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DFGX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.75% | 2.84% | 4.61% | 0.49% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.95% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXUS and DFGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for DFGX.
DFGX has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.95% for NXUS.
They also come from different issuers: Nuveen and Dimensional. Their fees differ too: 0.08% for NXUS and 0.20% for DFGX.
Подберите оптимальное распределение для NXUS и DFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор