Сравнение NXUS с CGIB
NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) and CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) are both Global Bonds funds. NXUS is passively managed, while CGIB is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXUS charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for CGIB.
Доходность
Сравнение доходности NXUS и CGIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXUS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у CGIB с доходностью 0.75%.
NXUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGIB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXUS и CGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 0.54% | 0.45% |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 0.75% | 0.66% |
Correlation
The correlation between NXUS and CGIB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXUS vs. CGIB — Ранг доходности на риск
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGIB
Сравнение NXUS c CGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) и Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXUS | CGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXUS и CGIB
Максимальная просадка NXUS за все время составила -2.81%, примерно равная максимальной просадке CGIB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXUS и CGIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXUS | CGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.81% | -2.68% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.85% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.70% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NXUS и CGIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXUS | CGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 4.09% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 3.76% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 3.76% | -0.06% |
Сравнение комиссий NXUS и CGIB
NXUS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CGIB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXUS и CGIB
Дивидендная доходность NXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CGIB в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 1.45% | 4.26% | 1.65% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.95% | 0.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXUS and CGIB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
NXUS has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.45% for CGIB.
They also come from different issuers: Nuveen and Capital Group. Their fees differ too: 0.08% for NXUS and 0.45% for CGIB.
Подберите оптимальное распределение для NXUS и CGIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор