Сравнение NXTG.L с VRPS.L
NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NXTG.L returned 9.15%/yr vs 3.96%/yr for VRPS.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.
Доходность
Сравнение доходности NXTG.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXTG.L торгуется в GBp, в то время как VRPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXTG.L показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у VRPS.L с доходностью 2.21%.
NXTG.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 34.45%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 6.55%
VRPS.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTG.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.45% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 15.88% | 4.17% | 8.33% | -16.38% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.21% | -1.25% | 12.75% | 3.81% | 1.00% | 4.61% | 1.13% | 13.26% | -4.61% |
Correlation
The correlation between NXTG.L and VRPS.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.01 |
The correlation between NXTG.L and VRPS.L shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
NXTG.L
VRPS.L
Сравнение NXTG.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTG.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.04 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.84 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTG.L и VRPS.L
Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки VRPS.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -27.14% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -4.75% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -9.37% | -22.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -15.84% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -2.27% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -4.63% | -15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 1.74% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG.L и VRPS.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что NXTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 1.96% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 5.23% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 6.86% | +39.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 8.75% | +34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 12.29% | +20.51% |
Сравнение комиссий NXTG.L и VRPS.L
NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VRPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG.L и VRPS.L
NXTG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
NXTG.L and VRPS.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
NXTG.L is categorized as Technology Equities, while VRPS.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.50% for VRPS.L.
Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор