Сравнение NXTG.L с GXLK.L
NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - NXTG.L tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index while GXLK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG.L returned 6.55%/yr vs 19.60%/yr for GXLK.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности NXTG.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXTG.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXTG.L показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции NXTG.L уступали акциям GXLK.L по среднегодовой доходности: 6.55% против 19.60% соответственно.
NXTG.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 34.45%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 6.55%
GXLK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 16.40%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам NXTG.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.45% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 15.88% | 4.17% | 8.33% | -27.67% | 22.13% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 15.77% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -40.75% | 34.21% | 43.38% | 49.62% | -1.81% | 33.90% |
Correlation
The correlation between NXTG.L and GXLK.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.47 |
Over the past year, NXTG.L and GXLK.L have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
NXTG.L
GXLK.L
Сравнение NXTG.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTG.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.73 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 4.13 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTG.L и GXLK.L
Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -43.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -43.09% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -16.67% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -28.24% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -43.09% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.94% | -43.09% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -8.76% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -8.58% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 6.96% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG.L и GXLK.L
Текущая волатильность для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) составляет 7.02%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что NXTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.44% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 16.39% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 21.54% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 24.58% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 24.32% | +8.48% |
Сравнение комиссий NXTG.L и GXLK.L
NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG.L и GXLK.L
Ни NXTG.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NXTG.L and GXLK.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор