Сравнение NXTG.L с ENCO.L
NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NXTG.L returned 15.36%/yr vs 8.80%/yr for ENCO.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.
Доходность
Сравнение доходности NXTG.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NXTG.L торгуется в GBp, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NXTG.L показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у ENCO.L с доходностью 19.81%.
NXTG.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 34.45%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 6.55%
ENCO.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 15.24%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTG.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.45% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 10.34% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.81% | 0.65% | 5.40% | -7.33% | 38.03% | 11.41% |
Correlation
The correlation between NXTG.L and ENCO.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between NXTG.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTG.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
NXTG.L
ENCO.L
Сравнение NXTG.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTG.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.98 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.20 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTG.L и ENCO.L
Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTG.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.94% | -26.95% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.38% | -12.10% | -13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | -17.49% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -7.71% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -13.20% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 3.87% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG.L и ENCO.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что NXTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTG.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 3.97% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 13.94% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 16.55% | +30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 17.81% | +25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 17.81% | +14.99% |
Сравнение комиссий NXTG.L и ENCO.L
NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ENCO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG.L и ENCO.L
Ни NXTG.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NXTG.L and ENCO.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
NXTG.L is categorized as Technology Equities, while ENCO.L is Commodities. NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and L&G. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.30% for ENCO.L.
Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор