PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTG.L с CAPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG.L с CAPS.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while CAPS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NXTG.L returned 9.15%/yr vs 6.11%/yr for CAPS.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for CAPS.L.

Доходность

Сравнение доходности NXTG.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG.L показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у CAPS.L с доходностью 3.82%.

NXTG.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-7.37%
6 месяцев
29.71%
С начала года
34.45%
1 год
52.12%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.55%

CAPS.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-0.14%
С начала года
3.82%
1 год
8.37%
3 года*
8.41%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG.L и CAPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
NXTG.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)		34.45%19.23%14.96%0.29%-24.39%15.88%3.31%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		3.82%-0.65%12.99%2.23%0.52%-6.71%11.84%

Correlation

The correlation between NXTG.L and CAPS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.27

The correlation between NXTG.L and CAPS.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NXTG.L:
NXTG.L с MINT.LNXTG.L с SPXS.LNXTG.L с WNRG.LNXTG.L с FLES.LNXTG.L с FLXK.LNXTG.L с G500.LNXTG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с CAPS.L:
CAPS.L с VOOCAPS.L с BBSU.LCAPS.L с MXUD.LCAPS.L с BBUS.LCAPS.L с FEX.LCAPS.L с QCLN.LCAPS.L с USFM.L

Доходность на риск

NXTG.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG.L
Ранг доходности на риск NXTG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTG.LCAPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.00

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
139.67

-137.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

77.78

-76.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.08

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

0.33

+3.92

NXTG.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG.L и CAPS.L

Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки CAPS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и CAPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTG.LCAPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-99.07%

+53.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.38%

-99.02%

+73.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-99.07%

+67.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-99.07%

+66.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-2.88%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-12.90%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

25.18%

-12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG.L и CAPS.L

First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NXTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTG.LCAPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

3.75%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

7.91%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.85%

13,922.66%

-13,875.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.06%

6,238.45%

-6,195.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

5,476.51%

-5,443.71%

Сравнение комиссий NXTG.L и CAPS.L

NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CAPS.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG.L и CAPS.L

Ни NXTG.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NXTG.L and CAPS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAPS.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAPS.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.

NXTG.L is categorized as Technology Equities, while CAPS.L is Large Cap Blend Equities. NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.60% for CAPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и CAPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор