PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTG.L с BCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG.L с BCOM.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index, while BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, NXTG.L returned 9.15%/yr vs 10.86%/yr for BCOM.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NXTG.L charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности NXTG.L и BCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NXTG.L торгуется в GBp, в то время как BCOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NXTG.L показывает доходность 34.45%, что значительно выше, чем у BCOM.L с доходностью 20.21%.

NXTG.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-7.37%
6 месяцев
29.71%
С начала года
34.45%
1 год
52.12%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.55%

BCOM.L

1 день
0.54%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
15.60%
С начала года
20.21%
1 год
28.98%
3 года*
11.47%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG.L и BCOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG.L
First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)		34.45%19.23%14.96%0.29%-24.39%15.88%4.17%8.33%-27.67%15.00%
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.21%7.91%6.26%-11.88%29.38%28.55%-5.84%1.14%-4.53%2.60%

Correlation

The correlation between NXTG.L and BCOM.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.06

The correlation between NXTG.L and BCOM.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с NXTG.L:
NXTG.L с MINT.LNXTG.L с SPXS.LNXTG.L с WNRG.LNXTG.L с FLES.LNXTG.L с FLXK.LNXTG.L с G500.LNXTG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L

Доходность на риск

NXTG.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG.L
Ранг доходности на риск NXTG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTG.LBCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.62

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.13

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.22

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

6.82

-2.57

NXTG.L vs. BCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG.L на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BCOM.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG.L и BCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTG.L и BCOM.L

Максимальная просадка NXTG.L за все время составила -45.94%, что больше максимальной просадки BCOM.L в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG.L и BCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTG.LBCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.94%

-27.79%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.38%

-12.97%

-12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-14.40%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-27.75%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-8.62%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-11.31%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

4.24%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG.L и BCOM.L

First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NXTG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTG.LBCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.19%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

15.61%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.85%

17.80%

+29.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.06%

17.00%

+26.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

16.02%

+16.78%

Сравнение комиссий NXTG.L и BCOM.L

NXTG.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCOM.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG.L и BCOM.L

Ни NXTG.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NXTG.L and BCOM.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.

NXTG.L is categorized as Technology Equities, while BCOM.L is Commodities. NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: First Trust and L&G. Their fees differ too: 0.70% for NXTG.L and 0.15% for BCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG.L и BCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор