Сравнение NXF.TO с ENCL.TO
NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NXF.TO returned 30.75% vs 50.02% for ENCL.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности NXF.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXF.TO показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 35.60%.
NXF.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 19.19%
- С начала года
- 23.81%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- 6.76%
ENCL.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 33.47%
- С начала года
- 35.60%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXF.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 23.81% | 9.09% | -4.58% | -2.42% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 35.60% | 14.97% | 20.32% | -11.68% |
Correlation
The correlation between NXF.TO and ENCL.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between NXF.TO and ENCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NXF.TO и ENCL.TO
Секторы
NXF.TO
ENCL.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NXF.TO
ENCL.TO
Сырьевые материалы
NXF.TO
-
ENCL.TO
-
Коммуникационные услуги
NXF.TO
-
ENCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
NXF.TO
-
ENCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
NXF.TO
-
ENCL.TO
-
Финансовые услуги
NXF.TO
-
ENCL.TO
-
Здравоохранение
NXF.TO
-
ENCL.TO
-
Промышленность
NXF.TO
-
ENCL.TO
-
Недвижимость
NXF.TO
-
ENCL.TO
-
Технологии
NXF.TO
-
ENCL.TO
-
Коммунальные услуги
NXF.TO
-
ENCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXF.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
NXF.TO
ENCL.TO
Сравнение NXF.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXF.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.67 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 13.58 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXF.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка NXF.TO за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXF.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXF.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -21.05% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -10.75% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -3.24% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -4.86% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 3.70% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXF.TO и ENCL.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеют волатильность 7.06% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXF.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.90% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 15.79% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 19.09% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.98% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 20.98% | +5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXF.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.66% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 8.27% | 7.70% | 8.50% | 8.60% | 11.22% | 9.46% | 11.24% | 7.83% | 9.39% | 6.49% | 8.24% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
NXF.TO and ENCL.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Global X.
Подберите оптимальное распределение для NXF.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор