PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXE.TO с QQC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NXE.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXE.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.		27.63%33.23%2.27%54.76%8.12%-1.25%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-3.76%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Доходность по периодам

С начала года, NXE.TO показывает доходность 27.63%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью -3.76%.

NXE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-11.18%
С начала года
27.63%
6 месяцев
27.43%
1 год
146.11%
3 года*
45.90%
5 лет*
27.58%
10 лет*
23.65%

QQC.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-3.22%
1 год
20.45%
3 года*
23.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с NXE.TO:
NXE.TO с CCO.TONXE.TO с DML.TONXE.TO с NGT.TONXE.TO с CPG.TONXE.TO с AEMNXE.TO с BTE.TONXE.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

NXE.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE.TO
Ранг доходности на риск NXE.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXE.TOQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

0.92

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.39

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.70

1.59

+5.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.06

4.77

+13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE.TO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа QQC.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXE.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.92

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.77

-0.29

Корреляция

Корреляция между NXE.TO и QQC.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE.TO и QQC.TO

NXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20252024202320222021
NXE.TO
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Просадки

Сравнение просадок NXE.TO и QQC.TO

Максимальная просадка NXE.TO за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE.TO и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NXE.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-31.81%

-49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-13.02%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-8.49%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.68%

-8.30%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

4.35%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE.TO и QQC.TO

NexGen Energy Ltd. (NXE.TO) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что NXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXE.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.28%

6.27%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

12.47%

+28.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.22%

22.29%

+32.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.04%

20.97%

+35.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.82%

20.97%

+37.85%