PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXHX с NWHVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWXHX с NWHVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NWXHX (Nationwide Amundi Strategic Income Fund) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWXHX is a Multisector Bonds fund managed by Nationwide, while NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWXHX returned 6.82%/yr vs 8.82%/yr for NWHVX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NWXHX charges 0.61%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.

Доходность

Сравнение доходности NWXHX и NWHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWXHX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции NWXHX уступали акциям NWHVX по среднегодовой доходности: 6.82% против 8.82% соответственно.

NWXHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.71%
1 год
7.12%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
6.82%

NWHVX

1 день
0.58%
1 месяц
1.56%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-4.73%
1 год
-8.23%
3 года*
6.26%
5 лет*
1.59%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWXHX и NWHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		2.29%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-2.90%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%

Correlation

The correlation between NWXHX and NWHVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с VWEAXNWXHX с PYLDNWXHX с DHEAXNWXHX с MSTMXNWXHX с JMUIXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODX
Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с GMRAXNWHVX с NDAAXNWHVX с MUIGXNWHVX с NADCX

Доходность на риск

NWXHX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXHX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWXHXNWHVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
-0.57

+6.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.47
-0.73

+12.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.07

0.92

+2.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.59

-0.46

+18.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.34

-1.03

+64.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWXHX vs. NWHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXHX на текущий момент составляет 6.14, что выше коэффициента Шарпа NWHVX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXHX и NWHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWXHXNWHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

-0.57

+6.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.80

0.08

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.55

0.45

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.45

+1.15

Просадки

Сравнение просадок NWXHX и NWHVX

Максимальная просадка NWXHX за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXHX и NWHVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWXHXNWHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-37.12%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-17.82%

+17.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.99%

-19.80%

+17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-37.12%

+31.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-37.12%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.11%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-7.83%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

7.97%

-7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXHX и NWHVX

Текущая волатильность для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) составляет 0.46%, в то время как у Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что NWXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWXHXNWHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.98%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

11.40%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

14.45%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

19.87%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

19.68%

-15.25%

Сравнение комиссий NWXHX и NWHVX

NWXHX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXHX и NWHVX

Дивидендная доходность NWXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности NWHVX в 8.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.20%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.56%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWXHX and NWHVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHVX has higher volatility (3.98%) compared to NWXHX (0.46%). In terms of maximum drawdown, NWXHX dropped -22.96% vs NWHVX's -37.12%.

NWXHX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWXHX и NWHVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор