PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXHX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWXHX с CBRDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NWXHX (Nationwide Amundi Strategic Income Fund) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, NWXHX returned 8.45%/yr vs 5.96%/yr for CBRDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NWXHX charges 0.61%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.

Доходность

Сравнение доходности NWXHX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWXHX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у CBRDX с доходностью 0.27%.

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.66%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.56%
10 лет*
6.87%

CBRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.96%
3 года*
5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWXHX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		2.37%7.36%9.76%9.39%3.56%0.65%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.27%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Correlation

The correlation between NWXHX and CBRDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с DHEAXNWXHX с PYLDNWXHX с VWEAXNWXHX с MSTMXNWXHX с JMUIXNWXHX с GMODXNWXHX с FGUMX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CRMVXCBRDX с MOFIXCBRDX с NAMFXCBRDX с CADUXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с WSINX

Доходность на риск

NWXHX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXHX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWXHXCBRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.78
1.71

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.59
2.30

+8.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.85

1.43

+1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.73

2.94

+13.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.88

7.47

+51.41

NWXHX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXHX на текущий момент составляет 5.78, что выше коэффициента Шарпа CBRDX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXHX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWXHX и CBRDX

Максимальная просадка NWXHX за все время составила -22.96%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXHX и CBRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWXHXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-2.46%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-1.05%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.99%

-2.46%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.94%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.35%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.41%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXHX и CBRDX

Текущая волатильность для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) составляет 0.45%, в то время как у CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что NWXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWXHXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.69%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.35%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18%

1.81%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

2.07%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

2.07%

+2.34%

Сравнение комиссий NWXHX и CBRDX

NWXHX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXHX и CBRDX

Дивидендная доходность NWXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CBRDX в 6.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.63%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.18%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%

Часто задаваемые вопросы

NWXHX and CBRDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRDX has higher volatility (0.69%) compared to NWXHX (0.45%). In terms of maximum drawdown, NWXHX dropped -22.96% vs CBRDX's -2.46%.

NWXHX currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWXHX и CBRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор