PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWNSX с NWXEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWNSX с NWXEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NWNSX (Nationwide Destination 2045 Fund) and NWXEX (Nationwide Strategic Income A) are both mutual funds - NWNSX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while NWXEX is a Multisector Bonds fund actively managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWNSX returned 9.76%/yr vs 6.53%/yr for NWXEX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NWNSX charges 0.38%/yr vs 0.99%/yr for NWXEX.

Доходность

Сравнение доходности NWNSX и NWXEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2045 Fund (NWNSX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWNSX показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у NWXEX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции NWNSX превзошли акции NWXEX по среднегодовой доходности: 9.76% против 6.53% соответственно.

NWNSX

1 день
0.45%
1 месяц
1.75%
С начала года
10.34%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.21%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.76%

NWXEX

1 день
0.10%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.77%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWNSX и NWXEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWNSX
Nationwide Destination 2045 Fund		10.34%18.52%12.32%19.53%-18.69%16.11%13.60%20.36%-8.80%16.79%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		2.17%6.97%9.36%9.00%3.50%4.64%3.24%9.84%-0.39%10.86%

Correlation

The correlation between NWNSX and NWXEX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2015 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2045 Fund

Nationwide Strategic Income A

Часто сравнивают с NWNSX:
NWNSX с GMXAXNWNSX с SSFNXNWNSX с FFSDXNWNSX с NWAUXNWNSX с FRQIXNWNSX с LTIUXNWNSX с NDMAX
Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с CBLDXNWXEX с DHEAXNWXEX с ESIIXNWXEX с GIIAXNWXEX с ICMUXNWXEX с IOFIXNWXEX с GMRAX

Доходность на риск

NWNSX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWNSX
Ранг доходности на риск NWNSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWNSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWNSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWNSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWNSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWNSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWNSX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2045 Fund (NWNSX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWNSXNWXEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
5.60

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
9.87

-6.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.83

-1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

15.77

-12.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

64.28

-51.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWNSX vs. NWXEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWNSX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа NWXEX равного 5.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWNSX и NWXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWNSXNWXEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

5.60

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.74

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.48

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.48

-1.10

Просадки

Сравнение просадок NWNSX и NWXEX

Максимальная просадка NWNSX за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWNSX и NWXEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWNSXNWXEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-22.97%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-0.43%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-1.89%

-11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-5.60%

-26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-22.97%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-1.10%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.11%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NWNSX и NWXEX

Nationwide Destination 2045 Fund (NWNSX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NWNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWNSXNWXEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

0.32%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

0.92%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

1.21%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

3.66%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

4.41%

+11.55%

Сравнение комиссий NWNSX и NWXEX

NWNSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NWXEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWNSX и NWXEX

Дивидендная доходность NWNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности NWXEX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWNSX
Nationwide Destination 2045 Fund		8.97%9.85%15.59%6.32%2.63%10.36%6.60%6.90%12.02%6.54%7.40%4.55%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		5.24%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%

Часто задаваемые вопросы

NWNSX and NWXEX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWNSX has higher volatility (3.37%) compared to NWXEX (0.32%). In terms of maximum drawdown, NWNSX dropped -56.11% vs NWXEX's -22.97%.

NWXEX currently has the higher Sharpe Ratio (5.60 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWNSX и NWXEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор