PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWISX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWISX с GMRAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).

NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NWISX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWISX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		-0.69%14.63%8.73%15.11%-16.85%11.16%12.13%17.47%-7.35%14.17%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		1.37%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, NWISX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции NWISX уступали акциям GMRAX по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.43% соответственно.

NWISX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.18%
1 год
12.46%
3 года*
10.62%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.01%

GMRAX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.59%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.63%
1 год
23.84%
3 года*
12.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2030 Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWISX:
NWISX с DGRONWISX с GIIAXNWISX с FFGZXNWISX с GMXAXNWISX с FRQHXNWISX с FRQKXNWISX с NWHQX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с GBIAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAX

Сравнение комиссий NWISX и GMRAX

NWISX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.

GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund

Доходность на риск

NWISX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWISX
Ранг доходности на риск NWISX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWISX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWISX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWISX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWISX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWISX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWISXGMRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.67

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.86

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

6.89

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWISX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWISX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMRAX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWISX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWISXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между NWISX и GMRAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWISX и GMRAX

Дивидендная доходность NWISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности GMRAX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWISX
Nationwide Destination 2030 Fund		7.61%7.48%13.04%7.29%3.01%9.66%5.40%6.21%11.67%7.96%7.01%5.09%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.46%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%

Просадки

Сравнение просадок NWISX и GMRAX

Максимальная просадка NWISX за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWISX и GMRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWISXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-59.36%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-11.06%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-32.00%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

-41.78%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-7.43%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-12.67%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.77%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NWISX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) составляет 3.71%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что NWISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWISXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.39%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

14.56%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

23.32%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

22.65%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

23.50%

-11.61%