Сравнение NWHVX с NWAUX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) are both mutual funds - NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide, while NWAUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 5 years, NWHVX returned 0.51%/yr vs 9.62%/yr for NWAUX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.74%/yr for NWAUX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и NWAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 5.45%.
NWHVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 8.75%
NWAUX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 5.45%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWHVX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -2.52% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 28.28% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 5.45% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Correlation
The correlation between NWHVX and NWAUX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between NWHVX and NWAUX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
NWHVX
NWAUX
Сравнение NWHVX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.58 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.39 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и NWAUX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и NWAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -21.07% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -8.55% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -19.31% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -21.07% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -10.63% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -7.01% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 3.58% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и NWAUX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 3.77%, в то время как у Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.27% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 8.36% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 10.64% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 16.17% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 15.88% | +3.76% |
Сравнение комиссий NWHVX и NWAUX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и NWAUX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности NWAUX в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.93% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.17% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and NWAUX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWAUX has higher volatility (4.27%) compared to NWHVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs NWAUX's -21.07%.
NWAUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и NWAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор