PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHQX с FDCPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NWHQX (Nationwide Bailard Technology and Science Fund) and FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, NWHQX returned 21.46%/yr vs 28.58%/yr for FDCPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NWHQX charges 0.92%/yr vs 0.67%/yr for FDCPX.

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 81.80%. За последние 10 лет акции NWHQX уступали акциям FDCPX по среднегодовой доходности: 21.46% против 28.58% соответственно.

NWHQX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.30%
6 месяцев
15.55%
1 год
28.18%
3 года*
27.84%
5 лет*
13.84%
10 лет*
21.46%

FDCPX

1 день
0.29%
1 месяц
6.98%
С начала года
81.80%
6 месяцев
82.32%
1 год
130.97%
3 года*
56.86%
5 лет*
29.62%
10 лет*
28.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHQX и FDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		17.30%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		81.80%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%

Correlation

The correlation between NWHQX and FDCPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.85

The correlation between NWHQX and FDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с NADCXNWHQX с JLGMXNWHQX с NDMAXNWHQX с GBIAXNWHQX с NWXVXNWHQX с MUIFXNWHQX с NWLSX
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FBGRXFDCPX с FDFIXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Доходность на риск

NWHQX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWHQXFDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
4.86

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
4.96

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.73

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

11.58

-10.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

46.67

-42.70

NWHQX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и FDCPX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и FDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHQXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-81.96%

+39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-11.49%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.48%

-23.59%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-35.29%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-35.29%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.03%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-26.09%

+18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

2.85%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и FDCPX

Текущая волатильность для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) составляет 12.12%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHQXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

15.49%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

23.94%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

27.42%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.78%

23.32%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

22.29%

+3.10%

Сравнение комиссий NWHQX и FDCPX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и FDCPX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности FDCPX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.88%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		9.98%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%

Часто задаваемые вопросы

NWHQX and FDCPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCPX has higher volatility (15.49%) compared to NWHQX (12.12%). In terms of maximum drawdown, NWHQX dropped -42.61% vs FDCPX's -81.96%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHQX и FDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор