Сравнение NWHLX с GIIAX
NWHLX (Nationwide Bailard International Equities Fund) and GIIAX (Nationwide International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Nationwide. Over the past 10 years, NWHLX returned 9.15%/yr vs 8.63%/yr for GIIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NWHLX charges 0.93%/yr vs 0.71%/yr for GIIAX.
Доходность
Сравнение доходности NWHLX и GIIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHLX показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у GIIAX с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции NWHLX превзошли акции GIIAX по среднегодовой доходности: 9.15% против 8.63% соответственно.
NWHLX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 9.15%
GIIAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам NWHLX и GIIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHLX Nationwide Bailard International Equities Fund | 14.77% | 34.77% | 7.37% | 21.75% | -15.90% | 10.12% | 8.25% | 21.73% | -19.71% | 24.73% |
GIIAX Nationwide International Index Fund | 8.95% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
Correlation
The correlation between NWHLX and GIIAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between NWHLX and GIIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHLX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск
NWHLX
GIIAX
Сравнение NWHLX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard International Equities Fund (NWHLX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHLX | GIIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.87 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.83 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHLX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.44 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NWHLX и GIIAX
Максимальная просадка NWHLX за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHLX и GIIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHLX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -61.28% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.21% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -13.63% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -29.61% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -34.23% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -16.06% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.06% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHLX и GIIAX
Nationwide Bailard International Equities Fund (NWHLX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеют волатильность 4.58% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHLX | GIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.62% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 11.96% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 14.56% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 15.69% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.36% | -0.12% |
Сравнение комиссий NWHLX и GIIAX
NWHLX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GIIAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHLX и GIIAX
Дивидендная доходность NWHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности GIIAX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 6.56% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
NWHLX Nationwide Bailard International Equities Fund | 7.23% | 8.12% | 3.80% | 2.75% | 2.91% | 2.77% | 1.43% | 2.71% | 5.62% | 2.05% | 2.14% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NWHLX and GIIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GIIAX has higher volatility (4.62%) compared to NWHLX (4.58%). In terms of maximum drawdown, NWHLX dropped -38.83% vs GIIAX's -61.28%.
NWHLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHLX и GIIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор