PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NWHLX с GIIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NWHLX и GIIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard International Equities Fund (NWHLX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHLX показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у GIIAX с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции NWHLX превзошли акции GIIAX по среднегодовой доходности: 9.15% против 8.63% соответственно.


NWHLX

1 день
0.31%
1 месяц
1.86%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.43%
1 год
29.28%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.78%
10 лет*
9.15%

GIIAX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.09%
С начала года
8.95%
6 месяцев
11.21%
1 год
21.07%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.93%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHLX и GIIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHLX
Nationwide Bailard International Equities Fund
14.77%34.77%7.37%21.75%-15.90%10.12%8.25%21.73%-19.71%24.73%
GIIAX
Nationwide International Index Fund
8.95%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.81%

Correlation

The correlation between NWHLX and GIIAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.97

The correlation between NWHLX and GIIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nationwide Bailard International Equities Fund

Nationwide International Index Fund

Доходность на риск

NWHLX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NWHLX
Ранг доходности на риск NWHLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHLX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard International Equities Fund (NWHLX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NWHLXGIIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.87

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

6.83

+3.18

NWHLX vs. GIIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHLX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GIIAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHLX и GIIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NWHLXGIIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.44

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NWHLX и GIIAX

Максимальная просадка NWHLX за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHLX и GIIAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NWHLXGIIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-61.28%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.21%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-13.63%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-29.61%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-34.23%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-16.06%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHLX и GIIAX

Nationwide Bailard International Equities Fund (NWHLX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеют волатильность 4.58% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NWHLXGIIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.62%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.96%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

14.56%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

15.69%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.36%

-0.12%

Сравнение комиссий NWHLX и GIIAX

NWHLX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GIIAX в 0.71%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHLX и GIIAX

Дивидендная доходность NWHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности GIIAX в 6.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIIAX
Nationwide International Index Fund
6.56%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%
NWHLX
Nationwide Bailard International Equities Fund
7.23%8.12%3.80%2.75%2.91%2.77%1.43%2.71%5.62%2.05%2.14%2.81%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, NWHLX and GIIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIIAX has higher volatility (4.62%) compared to NWHLX (4.58%). In terms of maximum drawdown, NWHLX dropped -38.83% vs GIIAX's -61.28%.

NWHLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHLX и GIIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор