PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NWAUX с NWHVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWAUX с NWHVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWAUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 5 years, NWAUX returned 9.62%/yr vs 0.51%/yr for NWHVX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWAUX charges 0.74%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и NWHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -2.52%.

NWAUX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
4.24%
С начала года
5.45%
1 год
4.53%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

NWHVX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
-6.04%
С начала года
-2.52%
1 год
-6.97%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.51%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWAUX и NWHVX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		5.45%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-2.52%-2.38%9.89%23.84%-28.32%28.28%

Correlation

The correlation between NWAUX and NWHVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.55

The correlation between NWAUX and NWHVX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с SPMONWAUX с VOONWAUX с JEPQ
Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с NADCXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с MUIGXNWHVX с GMRAXNWHVX с NDAAX

Доходность на риск

NWAUX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWAUXNWHVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.45

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.55

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.38

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

-0.77

+2.16

NWAUX vs. NWHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа NWHVX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и NWHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и NWHVX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и NWHVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWAUXNWHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-37.12%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-17.82%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-19.80%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-37.12%

+16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-11.77%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.87%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

8.64%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и NWHVX

Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWAUXNWHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.77%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

11.74%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

14.82%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

19.94%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

19.64%

-3.76%

Сравнение комиссий NWAUX и NWHVX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и NWHVX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности NWHVX в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.93%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.17%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%

Часто задаваемые вопросы

NWAUX and NWHVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWAUX has higher volatility (4.27%) compared to NWHVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, NWAUX dropped -21.07% vs NWHVX's -37.12%.

NWAUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWAUX и NWHVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор