PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с NWHVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWAUX с NWHVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) and NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NWAUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while NWHVX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 5 years, NWAUX returned 10.15%/yr vs 1.47%/yr for NWHVX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWAUX charges 0.74%/yr vs 1.07%/yr for NWHVX.

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и NWHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у NWHVX с доходностью -3.46%.

NWAUX

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.63%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.56%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

NWHVX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.77%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-8.76%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.47%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWAUX и NWHVX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		6.26%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-3.46%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.83%

Correlation

The correlation between NWAUX and NWHVX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.57

Over the past year, the correlation between NWAUX and NWHVX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с SPMONWAUX с VOONWAUX с JEPQ
Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с GMRAXNWHVX с MUIGXNWHVX с NDAAXNWHVX с NADCX

Доходность на риск

NWAUX vs. NWHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c NWHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXNWHVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.58

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.74

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.47

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

-1.06

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. NWHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа NWHVX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и NWHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXNWHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.58

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.44

+0.32

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и NWHVX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки NWHVX в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и NWHVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWAUXNWHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-37.12%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-17.82%

+11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-19.80%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-37.12%

+16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-12.61%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-7.83%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

7.95%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и NWHVX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 3.63%, в то время как у Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWAUXNWHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.97%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

11.38%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

14.46%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

19.87%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

19.68%

-3.75%

Сравнение комиссий NWAUX и NWHVX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NWHVX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и NWHVX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности NWHVX в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.84%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.25%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%

Часто задаваемые вопросы

NWAUX and NWHVX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHVX has higher volatility (3.97%) compared to NWAUX (3.63%). In terms of maximum drawdown, NWAUX dropped -21.07% vs NWHVX's -37.12%.

NWAUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWAUX и NWHVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор