PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с GMRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и GMRAX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у GMRAX с доходностью 0.74%.

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GBIAXGMRAX с GMXAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAX

Сравнение комиссий NWAUX и GMRAX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NWAUX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXGMRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.08

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.63

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.76

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

6.58

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GMRAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.08

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.13

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.29

+0.53

Корреляция

Корреляция между NWAUX и GMRAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и GMRAX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности GMRAX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и GMRAX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и GMRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-59.36%

+38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-13.93%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-32.00%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-8.00%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-12.67%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.74%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

7.52%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

14.55%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

23.32%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

22.66%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

23.50%

-7.46%