Сравнение NVDO с GJAN
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and GJAN (FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds. NVDO is actively managed, while GJAN is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for GJAN.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и GJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у GJAN с доходностью 5.67%.
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GJAN
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и GJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 5.67% | 4.70% |
Correlation
The correlation between NVDO and GJAN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. GJAN — Ранг доходности на риск
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GJAN
Сравнение NVDO c GJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDO | GJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDO и GJAN
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки GJAN в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и GJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | GJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -10.60% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -0.19% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -0.77% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и GJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | GJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 5.83% | +25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 7.54% | +23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 7.54% | +23.46% |
Сравнение комиссий NVDO и GJAN
NVDO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии GJAN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и GJAN
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, тогда как GJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and GJAN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for GJAN.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for GJAN.
They also come from different issuers: Leverage Shares and FT Vest. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.85% for GJAN.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и GJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор