PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDI.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDI.L с MAG7.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both exchange-traded funds - NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares, while MAG7.L is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Magnificent 7 Index. NVDI.L is actively managed, while MAG7.L is passively managed. Over the past year, NVDI.L returned 19.03% vs 119.83% for MAG7.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDI.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for MAG7.L.

Доходность

Сравнение доходности NVDI.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDI.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у MAG7.L с доходностью -0.37%.

NVDI.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.53%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
2.01%
1 год
19.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
5.22%
1 месяц
6.24%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-3.22%
1 год
119.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDI.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-0.43%16.65%-7.10%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-0.37%-28.43%43.80%

Correlation

The correlation between NVDI.L and MAG7.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.63

The correlation between NVDI.L and MAG7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с QQQNVDI.L с SPYNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с COIY.LNVDI.L с NVDANVDI.L с AVGI.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с MAGSMAG7.L с VOOMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Доходность на риск

NVDI.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDI.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDI.LMAG7.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.28

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.05

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.75

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

4.33

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDI.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDI.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MAG7.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDI.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDI.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.28

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.24

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NVDI.L и MAG7.L

Максимальная просадка NVDI.L за все время составила -31.39%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDI.L и MAG7.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDI.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.39%

-91.14%

+59.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-71.56%

+49.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-45.38%

+35.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-47.28%

+37.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

28.97%

-18.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDI.L и MAG7.L

Текущая волатильность для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) составляет 10.09%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что NVDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDI.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

27.50%

-17.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

71.68%

-51.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

97.62%

-65.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

124.75%

-85.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

124.75%

-85.44%

Сравнение комиссий NVDI.L и MAG7.L

NVDI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDI.L и MAG7.L

Дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.63%32.04%2.59%

Часто задаваемые вопросы

NVDI.L and MAG7.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for MAG7.L.

NVDI.L is categorized as Options Trading, while MAG7.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for NVDI.L and 0.75% for MAG7.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDI.L и MAG7.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор