PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVD.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NVD.DE (NVIDIA Corporation) is a stock, while GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) is Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Over the past 5 years, NVD.DE returned 62.05%/yr vs 11.08%/yr for GOAI.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVD.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в NVIDIA Corporation (NVD.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD.DE показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 20.65%.

NVD.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
15.77%
С начала года
12.85%
1 год
22.34%
3 года*
65.13%
5 лет*
62.05%
10 лет*
77.66%
Всё время*
71.99%

GOAI.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
22.49%
С начала года
20.65%
1 год
30.81%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.08%
10 лет*
—
Всё время*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVD.DE
NVIDIA Corporation		12.85%23.85%188.12%236.20%-48.75%158.55%115.60%118.18%-27.83%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		20.65%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.39%

Correlation

The correlation between NVD.DE and GOAI.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.67

The correlation between NVD.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NVD.DE:
NVD.DE с BTC-USDNVD.DE с METANVD.DE с NVDANVD.DE с SPYNVD.DE с VOONVD.DE с AMZ.DENVD.DE с NVDY
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

NVD.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD.DE
Ранг доходности на риск NVD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVD.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVD.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.43

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.00

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.12

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

5.33

-3.14

NVD.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка NVD.DE за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVD.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.30%

-34.25%

-64.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.28%

-14.45%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.96%

-28.67%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.14%

-28.67%

-31.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-7.56%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.13%

-7.14%

-26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

5.76%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD.DE и GOAI.DE

NVIDIA Corporation (NVD.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеют волатильность 7.96% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVD.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.79%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

16.78%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.26%

21.53%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.69%

20.04%

+27.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.62%

20.35%

+26.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD.DE и GOAI.DE

Дивидендная доходность NVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD.DE
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.05%0.34%1.19%1.51%6.00%12.12%21.11%13.80%18.00%51.30%

Часто задаваемые вопросы

NVD.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор