Сравнение NUMV с NHYB
NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности NUMV и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMV показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у NHYB с доходностью 1.91%.
NUMV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMV и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 9.23% | 3.17% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.91% | 1.24% |
Correlation
The correlation between NUMV and NHYB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMV vs. NHYB — Ранг доходности на риск
NUMV
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUMV c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUMV | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUMV и NHYB
Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMV | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -2.40% | -41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.20% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -0.36% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMV и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMV | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 3.64% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 3.64% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 3.64% | +16.09% |
Сравнение комиссий NUMV и NHYB
NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMV и NHYB
Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NHYB в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.25% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.40% | 1.53% | 1.81% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
NUMV and NHYB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.
NHYB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.40% for NUMV.
NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while NHYB is High Yield Bonds. NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для NUMV и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор